بناء أنظمة التداول الخوارزمية الرابحة، + الموقع الإلكتروني - (Wiley Trading) بقلم Kevin J Davey (غلاف ورقي)

عن الكتاب يشرح المتداول الحائز على جوائز، Kevin Davey، كيف تطور من متداول يعتمد على التقدير الشخصي إلى متداول يعتمد على الأنظمة، وكيف بدأ في تحقيق عوائد سنوية مكونة من ثلاثة أرقام. وبصفته مطور أنظمة متمرس، يوضح Davey عملية توليد فكرة تداول، والتحقق من صحة الفكرة من خلال التحليل الإحصائي، وتحديد نقاط الدخول والخروج، والاختبار، ثم التنفيذ في السوق. وطوال هذا المسار، يقدم Davey نصائح ثاقبة مستخلصة من سنواته الطويلة من التداول الناجح. يؤكد المؤلف على أهمية تحديد الحد الأقصى للخسارة التي قد يتسبب بها النظام، مع ضرورة إدراك أنه كلما ارتفعت عوائد النظام، زاد الحد الأقصى للخسارة. ولتحقيق عوائد مستقرة وتقليل المخاطر، يوصي Davey بأن يستخدم المتداول أكثر من نظام واحد. كما يقدم قواعد لزيادة أو تقليل تخصيص رأس المال للنظام، وقواعد توضح متى يجب التخلي عن النظام؛ وذلك نظراً لتغير أنماط السوق وتغير أداء الأنظمة، حيث إن الأنظمة التي حققت أداءً مذهلاً في الماضي قد يكون أداؤها ضعيفاً في المستقبل. يكمن المفتاح للمتداولين في الاستمرار في تطوير أنظمة تداول تستجيب للنزعات الإحصائية المتطورة في الأسواق، مع توزيع المخاطر عبر أنظمة مختلفة. سيوفر الموقع الإلكتروني المرتبط بهذا الكتاب جداول بيانات وأدوات أخرى تُمكّن القارئ من أتمتة واختبار أفكاره الخاصة في التداول. سيتعلم القراء: - الأنظمة التي استخدمها Davey لتحقيق عوائد مكونة من ثلاثة أرقام في بطولات World Cup Trading Championships. - كيفية تطوير نهج خوارزمي لأي فكرة تداول، بدءاً من الأفكار البسيطة جداً وصولاً إلى الأكثر تعقيداً، وذلك باستخدام البرامج الجاهزة أو منصات التداول الشائعة. - كيفية اختبار النظام باستخدام بيانات السوق التاريخية والحالية. - كيفية استخراج البيانات من السوق للبحث عن الاتجاهات الإحصائية التي قد تشكل أساساً لنظام جديد. لقد واجه Davey صعوبات في بداياته كمتداول. حتى طور نهجاً خوارزمياً. وفي هذا الكتاب، يوضح للمتداولين كيفية القيام بالأمر ذاته.

ملخص الكتاب طوّر نظام التداول الخاص بك من خلال إرشادات عملية ونصائح الخبراء. في كتاب Building Algorithmic Trading Systems: A Trader's Journey From Data Mining to Monte Carlo Simulation to Live Training، يشارك المتداول الحائز على جوائز Kevin Davey أسراره لتطوير أنظمة تداول تحقق عوائد مكونة من ثلاثة أرقام. من خلال الشرح والتطبيق العملي، يقودك Davey خطوة بخطوة عبر العملية الكاملة لتوليد الأفكار والتحقق من صحتها، وتحديد نقاط الدخول والخروج، واختبار الأنظمة، وتنفيذها في التداول الحي. ستجد قواعد ملموسة لزيادة أو تقليل تخصيص رأس المال للنظام، وقواعد لتحديد متى يجب التخلي عنه. يتضمن الموقع الإلكتروني المصاحب محاكي Monte Carlo الخاص بـ Davey وأدوات أخرى ستمكنك من أتمتة واختبار أفكار التداول الخاصة بك. وبشكل عام، فإن نهج التداول التقديري البحت غالباً ما ينهار على المدى الطويل. مع سهولة توفر بيانات السوق والإحصاءات، يتجه المتداولون بشكل متزايد نحو استخدام أنظمة التداول الآلية أو الخوارزمية، لدرجة أن التداولات الخوارزمية باتت تشكل الآن الجزء الأكبر من حجم تداول الأسهم. يعلمك كتاب Building Algorithmic Trading Systems كيفية تطوير أنظمتك الخاصة مع مراعاة تقلبات السوق وعدم استقرار حتى أكثر الخوارزميات فعالية. تعلم الأنظمة التي حققت عوائد مكونة من ثلاثة أرقام في بطولة World Cup Trading Championship. طوّر نهجاً خوارزمياً لأي فكرة تداول باستخدام البرمجيات الجاهزة أو المنصات الشائعة. اختبر نظامك الجديد باستخدام بيانات السوق التاريخية والحالية. استخرج من بيانات السوق الاتجاهات الإحصائية التي قد تشكل أساساً لنظام جديد.

تتغير أنماط السوق، وكذلك تتغير نتائج الأنظمة. إن الأداء السابق ليس ضماناً للنجاح المستقبلي، لذا يكمن المفتاح في التطوير المستمر لأنظمة جديدة وتعديل الأنظمة القائمة استجابةً للنزعات الإحصائية المتطورة. وللمتداولين الأفراد الذين يتطلعون إلى تحقيق القفزة التالية، يقدم كتاب Building Algorithmic Trading Systems توجيهات الخبراء ونصائح عملية.

عن الغلاف الخلفي

إشادات بكتاب BUILDING WINNING ALGORITHMIC TRADING SYSTEMS

"لقد حصل Kevin Davey على المركز الأول أو الثاني لثلاث سنوات متتالية في بطولة World Cup Championship of Futures Trading(R). عادةً لا تثير هذه النوعية من الأداء إعجابي، ولكنني أعتقد أن Kevin حالة استثنائية. لماذا؟ أولاً، لأنه نشر ملاحظاتي حول فوزه في المسابقة وما تعلمه منها. ثم لم يكتفِ بتقديم نهج كامل للخوارزميات فحسب، بل تحدث أيضاً عن كيف يمكن لعامل علم النفس أن يعيق نجاحك." «أخيراً، يقضي الكثير من الوقت في التحدث عن الأهداف وتحديد حجم المراكز. هذا كتاب مثير للإعجاب حقاً.» -- د. فان ك. ثارب، مؤلف كتاب Trading Beyond the Matrix: The Red Pill for Traders and Investors (Wiley)، ومؤسس Van Tharp Institute، www.vantharp.com «كتاب كيفين هو دليل جيد للمبتدئين في تداول الأنظمة، بمثابة مبادئ أساسية لاستراتيجيات حاسوب التداول 101.» -- بوب باردو، Pardo Capital، مؤلف كتاب The Evaluation and Optimization of Trading Strategies (Wiley) «هذا الكتاب قراءة لا غنى عنها! فهو ليس مجرد قائمة بسيطة من القواعد للتداول بشكل أفضل؛ بل هو رحلة عبر حياة المؤلف في عالم التداول.» سيجعلك المؤلف Kevin صديقاً لـ Kevin، حيث يشاركك مساره في التحول إلى متداول ناجح. -- Andrea Unger، الفائز ببطولة كأس العالم لتداول العقود الآجلة ® للأعوام 2008، و2009، و2010، و2012 بوصةيعتقد المتداولون التقنيون الناجحون أن لديهم مهارات تتيح لهم التغلب على السوق. ولكن هل هؤلاء المتداولون ماهرون حقاً أم أنهم مجرد محظوظين؟ يفصل هذا الكتاب تجربة متداول ناجح كرس وقتاً طويلاً لتصميم استراتيجيات تداول ديناميكية تحاول استغلال عدم كفاءة السوق." ربما يكون المتداولون من هذا النوع هم من يدفعون الأسواق نحو الكفاءة، أو ربما يمتلك هؤلاء المتداولون فهماً أعمق للأسواق وعلم النفس البشري، مما يمكنهم من تحقيق بعض الأرباح. سيظل الجدل حول كفاءة السوق مستمراً ومحتدماً، ولكن في هذه الأثناء، ربما يمكننا التعلم من رحلة هذا المتداول الناجح. -- بيتر ريتشكن، أستاذ كينيث والتر هابر، قسم الخدمات المصرفية والتمويل، كلية Weatherhead School of Management، جامعة Case Western Reserve "إن المتداول الرابح عملة نادرة، أما المتداول الرابح القائم على التحليل الكمي فهو أكثر ندرة." يُعد كتاب Building Winning Algorithmic Trading Systems للمؤلف Kevin Davey من أندر الجواهر على الإطلاق؛ فهو الكتاب الذي يرشد المتداول الكمي إلى كيفية بناء نظام تداول كمي، ويُفترض أن يكون المرجع الأساسي لجميع الراغبين في تأسيس صناديق التحوط الكمية. أوصي بشدة بهذا الكتاب لجميع المتداولين، حتى أولئك الذين لا يستخدمون الأساليب الكمية. -- Kurt K. Sakaeda، الفائز ببطولة العالم لتداول العقود الآجلة ® لعامي 2000 و2004 بوصةهذا الكتاب يتجاوز بمراحل مجرد كونه عن تداول الأنظمة!" لقد اطلعتُ على الكثير من كتب التداول، ولكن هذا الكتاب هو الأول الذي استمتعتُ بقراءته بعمق من الغلاف إلى الغلاف. فمن خلال تجاربه الشخصية، يقدم المؤلف جولة صريحة ومسؤولة وممتعة للغاية في أسواق العقود الآجلة وبناء الأنظمة. هذا الكتاب ليس مخصصاً فقط لمتداولي الخوارزميات، ولا يقتصر على مستوى مهارة معين؛ بل أعتقد أن المتداولين بجميع أنواعهم وأحجامهم سيجدون في هذا الكتاب ما يعزز فرص نجاحهم في السوق." --Carley Garner، كبيرة المحللين في DeCarleyTrading.com

نبذة عن المؤلف يُعد KEVIN J. DAVEY متداولاً محترفاً ومطور أنظمة متميزاً في الأداء. وقد حقق عوائد سنوية مكونة من ثلاثة أرقام بلغت 148% و107% و112% في ثلاث بطولات متتالية لـ World Cup Championships of Futures Trading(R) باستخدام أنظمة التداول الخوارزمية. يوفر موقعه الإلكتروني www.kjtradingsystems.com, أنظمة تداول وإشارات تداول وبرامج توجيه. كما يكتب بشكل مكثف في منشورات الصناعة مثل Futures Magazine و Active Trader، وقد تم تقديمه كـ "خبير في السوق" في كتاب The Universal Principles of Successful Trading للمؤلف Brent Penfold (Wiley، 2010). بفضل خلفيته كمهندس طيران وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، يعمل Davey كمتداول مستقل منذ أكثر من 20 عاماً. ويواصل Davey عمله في التداول بدوام كامل وتطوير استراتيجيات التداول الخوارزمية.