طرق التداول الخوارزمي - الطبعة الثانية تأليف Robert Kissell (غلاف ورقي)

ملخص الكتاب

يُعد كتاب Algorithmic Trading Methods: Applications using Advanced Statistics, Optimization, and Machine Learning Techniques، الطبعة الثانية، الجزء المكمل لكتاب The Science of Algorithmic Trading and Portfolio Management. وتتضمن هذه الطبعة فصولاً جديدة حول التداول الخوارزمي، وتحليلات التداول المتقدمة، وتحليل الانحدار، والتحسين، والأساليب الإحصائية المتقدمة. تُركز هذه الطبعة بشكل أكبر على استراتيجيات ونماذج التداول، حيث تتضمن رؤى جديدة حول البيئة المالية المتغيرة باستمرار، وتحليلات ما قبل التداول وما بعده، وتحليل تكاليف ومخاطر التصفية، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال والتقارير التنظيمية. كما يسلط الكتاب الضوء على تقنيات استثمارية جديدة، ويتضمن محتوىً للمساعدة في عملية التنفيذ الأمثل، والتحقق من صحة النماذج، واختبارات الجودة والضمان، ونمذجة أوامر الحد، وتحليل توجيه الأوامر الذكي. كما يتضمن تقنيات نمذجة متقدمة باستخدام تعلم الآلة، والتحليلات التنبؤية، والشبكات العصبية. يقدم هذا الكتاب للقراء مجموعة من وظائف تحليل تكاليف المعاملات المجمعة في مكتبة TCA. وتتوفر هذه الأدوات البرمجية عبر العديد من التطبيقات البرمجية ولغات البرمجة. كما يوفر الكتاب رؤية متعمقة لجميع المكونات الضرورية للتداول الخوارزمي، بما في ذلك: تحليل تكاليف المعاملات، وتقدير تأثير السوق، ونمذجة المخاطر وتحسينها، بالإضافة إلى فحص متقدم لخوارزميات التداول ومتطلبات البيانات المقابلة لها. تغطية موسعة للرياضيات الأساسية، والاحتمالات والإحصاء، وتعلم الآلة، والتحليلات التنبؤية، والشبكات العصبية، وتطبيقاتها في مجالات التداول والتمويل. تقنيات متقدمة لتحسين جداول التداول متعددة الفترات وبناء المحافظ الاستثمارية. تقنيات لفك رموز نماذج وسطاء التداول والموردين الخارجيين. طرق لدمج تحليل تكلفة التداول (TCA) في نماذج ألفا الخاصة ومحسنات المحافظ الاستثمارية. مكتبة TCA للعديد من التطبيقات البرمجية ولغات البرمجة بما في ذلك: MATLAB، وExcel Add-In، وPython، وJava، وC/C++، و.Net، وHadoop، وكبرامج مستقلة بصيغة .EXE و.COM.

نبذة عن المؤلف

الدكتور Robert Kissell هو رئيس Kissell Research Group، وهي شركة استشارات مالية واقتصادية عالمية متخصصة في النمذجة الكمية، والتحليل الإحصائي، والتداول الخوارزمي. كما يعمل أستاذاً في Molloy College بكلية إدارة الأعمال، وأستاذاً مساعداً في Gabelli School of Business بجامعة Fordham University. شغل العديد من المناصب القيادية العليا في بنوك استثمارية كبرى مرموقة، بما في ذلك UBS Securities حيث كان مديراً تنفيذياً لاستراتيجيات التنفيذ وتحليل المحافظ، وفي JP Morgan حيث شغل منصب المدير التنفيذي ورئيس استراتيجيات التداول الكمي. كما عمل سابقاً في Citigroup/Smith Barney حيث كان نائباً للرئيس في مجال الأبحاث الكمية، وفي Instinet حيث شغل منصب مدير أبحاث التداول. بدأ مسيرته المهنية كمستشار اقتصادي في R.J. Rudden Associates متخصصاً في مجالات الطاقة والتسعير والمخاطر والتحسين. الدكتور. ألّف Kissell عدة كتب ونشر عشرات المقالات في المجلات العلمية حول التداول الخوارزمي والمخاطر والتمويل. كما أنه مؤلف مشارك لمادة القراءة الخاصة بمستوى CFA III بعنوان "استراتيجية التداول والتنفيذ"، الصادرة عن CFA Institute عام 2019.